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近1個(gè)月近七成量化私募基金遭回撤,33只量收益率跌幅超10%

2021-11-12 19:24:01 來(lái)源:資本邦

11月12日,近日,根據(jù)私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),成立滿1個(gè)月、有業(yè)績(jī)記錄的1933只指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品近1個(gè)月整體平均收益率為-1.20%。其中,628只指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)正收益,占比32.49%,這也意味著近七成量化私募產(chǎn)品同期收益率為負(fù)。從波動(dòng)幅度來(lái)看,21只產(chǎn)品收益率漲幅超過(guò)10%,33只產(chǎn)品收益率跌幅超過(guò)10%。

對(duì)于近期量化私募基金遭遇回撤的原因,多位私募人士表示,主要在于A股指數(shù)不斷回調(diào),量化產(chǎn)品捕捉獲利空間下降。同時(shí),市場(chǎng)風(fēng)格切換頻繁,量化策略在短期很難及時(shí)調(diào)整。

雖然近期量化私募遭遇回撤,但年內(nèi)備案熱情依然較高。據(jù)悉,年內(nèi)有16家量化私募備案新產(chǎn)品超過(guò)百只。具體來(lái)看,靈均投資以416只新增備案數(shù)量排名第一、九坤投資備案357只、明汯投資備案262只、啟林投資備案208只。

據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,截至10月底,百億元級(jí)私募年內(nèi)共發(fā)行基金6111只。其中,百億元級(jí)量化私募年內(nèi)共發(fā)行量化基金2775只,占到發(fā)行總量的45.41%。在清算方面,同期百億元級(jí)私募年內(nèi)共清算302只基金,其中,百億元級(jí)量化私募共清算107只量化基金,占到清算基金總量的35.43%。

某量化私募人士表示,今年前三季度A股市場(chǎng)環(huán)境有利于量化私募發(fā)展,尤其下半年以來(lái),滬深兩市成交活躍,套利機(jī)會(huì)較多,沖擊成本下降,這些都為量化策略運(yùn)行提供良好基礎(chǔ)。同時(shí),今年主觀交易收益率普遍偏低,量化投資收益穩(wěn)定性和持續(xù)性明顯好于主觀交易,這是導(dǎo)致百億元級(jí)量化私募擴(kuò)容的主要原因。

頭圖來(lái)源:圖蟲