據(jù)悉，中歐滬深300指數(shù)增強即將發(fā)行，該基金擬由中歐基金自主培養(yǎng)的量化基金經(jīng)理錢亞婷掌舵。
從行業(yè)分布來看，滬深300指數(shù)重點覆蓋銀行、食品飲料、電力設(shè)備、非銀金融等申萬一級行業(yè)中的優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)。目前，全市場指數(shù)增強產(chǎn)品采取的策略主要有多因子量化、主動管理等。與其他策略不同，中歐基金基本面量化團隊通過專家訪談、研究團隊協(xié)作等提取各行業(yè)基本面邏輯單獨建模，在通過量化技術(shù)錨定指數(shù)的基礎(chǔ)上，結(jié)合行業(yè)基本面邏輯，深度挖掘超額收益，力爭比市場更快發(fā)現(xiàn)行業(yè)拐點和投資機會。
據(jù)了解，錢亞婷從業(yè)超過5年，2021年起管理公募基金，是中歐基金自主培養(yǎng)的量化中生代基金經(jīng)理。2016年加入中歐基金以來，她參與了中歐基金多行業(yè)中觀景氣模型搭建，對指數(shù)增強策略有獨到見解。
錢亞婷認為，不論是對于機構(gòu)還是個人投資者來說，都可以選擇將衍生工具與指數(shù)增強基金組合，進行風險管理，對沖市場貝塔風險，爭取相對純粹的選股收益。此外，從產(chǎn)品特征來說，指數(shù)增強基金錨定指數(shù)布局，有望免去投資者對于風格漂移的擔憂。
針對中歐滬深300指數(shù)增強的布局，錢亞婷表示，將按照公開披露的合同與招募說明書，以滬深300指數(shù)作為基金投資組合跟蹤的標的指數(shù)，在有效跟蹤對標指數(shù)的被動投資基礎(chǔ)上，結(jié)合增強型的主動投資，力求控制基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日平均誤差不超過0.5%，年化跟蹤誤差不超過8%，最終實現(xiàn)高于標的指數(shù)的投資收益和基金資產(chǎn)的長期增值。
頭圖來源：123RF
