因香港子公司存在風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)等方面問題，廣發(fā)證券8月5日收到證監(jiān)會(huì)罰單，被采取限制增加場外衍生品業(yè)務(wù)規(guī)模6個(gè)月、限制增加新業(yè)務(wù)種類6個(gè)月的行政監(jiān)管措施。
根據(jù)8月5日公告，證監(jiān)會(huì)認(rèn)為，廣發(fā)證券在對于廣發(fā)控股(香港)有限公司的管理方面，主要有風(fēng)險(xiǎn)管控缺失、合規(guī)管理存在缺陷、內(nèi)部管控不足、月度數(shù)據(jù)報(bào)送不準(zhǔn)確四方面問題。對此，廣發(fā)證券對證券時(shí)報(bào)記者表示，將按照監(jiān)管要求積極整改。
事實(shí)上，早在3月25日，廣發(fā)證券就曾因香港子公司問題收到過廣東證監(jiān)局罰單。廣東證監(jiān)局認(rèn)為，廣發(fā)證券存在對境外子公司管控不到位、未有效督促境外子公司強(qiáng)化合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理及審慎開展業(yè)務(wù)等問題。廣東證監(jiān)局決定對其采取責(zé)令改正的行政監(jiān)管措施，但并未對該公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行限制。
針對廣發(fā)證券此次被限制場外衍生品業(yè)務(wù)，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，很可能與其旗下對沖基金虧損有關(guān)。3月27日，廣發(fā)證券公告稱，廣發(fā)控股香港旗下子公司曾于2016年在開曼注冊成立以衍生品對沖策略為主的Pandion基金。該基金在2018年度虧損1.39億美元，2018年12月31日的凈值為-0.44億美元。
根據(jù)公告，截至2018年底，廣發(fā)投資香港以自有資金三次累計(jì)投入9006.77萬美元，占Pandion基金權(quán)益99.90%。由于該基金納入廣發(fā)證券合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍，故減少了公司2018年合并凈利潤9.19億元人民幣，超過2017年度經(jīng)審計(jì)凈利潤的10%。同時(shí)，Pandion基金于2018年底被主經(jīng)紀(jì)商要求追加1.29億美元保證金(含初始保證金0.30億美元)。根據(jù)相關(guān)法律意見，廣發(fā)控股香港有關(guān)子公司后續(xù)存在潛在訴訟或潛在被訴訟的可能性，相關(guān)訴訟結(jié)果具有不確定性。(記者 王蕊 張婷婷)
