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港交所將推MSCI A50期指 前十大權(quán)重成份股曝光

2021-08-30 10:46:27 來(lái)源:中國(guó)基金報(bào)

近日,香港交易所宣布,將于10月18日推出MSCI(明晟公司)中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)為標(biāo)的期貨合約。據(jù)中國(guó)基金報(bào)記者了解,目前已有多家頭部基金公司正在和MSCI進(jìn)行協(xié)商,希望得到MSCI授權(quán),發(fā)布MSCI A50相關(guān)ETF產(chǎn)品。

MSCI A50期指箭在弦上

基金公司“搶灘”相關(guān)ETF

日前,港交所宣布,已與MSCI簽訂新的授權(quán)協(xié)議,將于今年10月18日正式推出首只A股期貨產(chǎn)品。這是港交所首次引入離岸中國(guó)內(nèi)地股票衍生品。

據(jù)記者獨(dú)家了解,目前有不少基金公司正在和MSCI進(jìn)行協(xié)商,希望得到MSCI授權(quán),發(fā)布MSCI A50指數(shù)相關(guān)ETF產(chǎn)品。據(jù)MSCI內(nèi)部人士透露,目前競(jìng)爭(zhēng)相當(dāng)激烈,多家頭部公募在積極參與協(xié)商中。

深圳一位頭部基金公司指數(shù)基金經(jīng)理表示,市場(chǎng)現(xiàn)有ETF賽道競(jìng)爭(zhēng)激烈,加上目前公司已有寬基產(chǎn)品相對(duì)齊全,公司內(nèi)部還未達(dá)成共識(shí),是否要加入到授權(quán)競(jìng)爭(zhēng)。

滬上一位頭部基金公司指數(shù)基金經(jīng)理也表示,公司的確有意參與競(jìng)爭(zhēng),但由于頭部基金公司競(jìng)爭(zhēng)激烈,目前沒(méi)有十足把握可以拿到授權(quán)。

另?yè)?jù)一位MSCI內(nèi)部人士透露,不可能全部都合作,目前還在內(nèi)部討論階段,需要從不同緯度來(lái)篩選合作伙伴。他提到,MSCI A50指數(shù)期貨10月份就會(huì)推出,這種屬于政策導(dǎo)向的產(chǎn)品從授權(quán)到申請(qǐng)、審批、發(fā)行,整體流程可能比較快。

滬上一位中型基金公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)部總經(jīng)理表示,目前,華夏、華泰柏瑞、嘉實(shí)三家在滬深300ETF產(chǎn)品上優(yōu)勢(shì)。對(duì)于其他頭部公司而言,搶占MSCI A50 ETF是占據(jù)后發(fā)優(yōu)勢(shì)的一種手段。如果未來(lái)A50在海外形成影響力,指數(shù)在境內(nèi)的知名度也會(huì)提升。

寧德時(shí)代、貴州茅臺(tái)、

隆基股份等或占較大權(quán)重

據(jù)悉,MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)將追蹤50只通過(guò)滬深港通交易的主要滬深股票表現(xiàn)。

滬上一位中型基金公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)部總經(jīng)理表示,A50的編制方法中,按照MSCI的行業(yè)分類,從11個(gè)一級(jí)行業(yè)中各選出市值最大的2只個(gè)股,然后從剩余樣本中按市值排序選出28只股票。這樣的方式確保了50只成份股中包含每個(gè)一級(jí)行業(yè)的上市公司。因?yàn)槌煞莨蓴?shù)量只有50只,采用這種方法就確保了對(duì)每個(gè)行業(yè)都有權(quán)重覆蓋。但是也要關(guān)注到,MSCI的指數(shù)編制畢竟主要考慮的是外資跟蹤的便利,在操作上可能會(huì)剔除一些外資限制投資的個(gè)股。

他還提到,海外市場(chǎng)股指期貨的標(biāo)的有在新加坡上市的富時(shí)A50 ,未來(lái)香港市場(chǎng)要上市MSCI A50。對(duì)于滬深300而言,其在國(guó)內(nèi)的影響力早已得到鞏固,但在海外市場(chǎng),富時(shí)A50的影響力很大。特別是在國(guó)內(nèi)休市期間,A50的表現(xiàn)甚至?xí)绊懢硟?nèi)市場(chǎng)節(jié)后開盤的表現(xiàn)。因此,這次在港交所上市的股指期貨采用MSCI的指數(shù),對(duì)滬深300的替代作用是很明顯的。

據(jù)東證衍生品研究院研報(bào)預(yù)測(cè),估計(jì)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)的前十大權(quán)重成份股為:寧德時(shí)代、貴州茅臺(tái)、隆基股份、招商銀行、萬(wàn)華化學(xué)、藥明康德、紫金礦業(yè)、海康威視、贛鋒鋰業(yè)、中國(guó)平安。前十大成份股所占權(quán)重合計(jì)約達(dá)五成。此外,立訊精密、五糧液、三一重工、恒瑞醫(yī)藥、美的集團(tuán)、中信證券、萬(wàn)科A等的權(quán)重預(yù)計(jì)都在1%以上。(中國(guó)基金報(bào)記者 曹雯璟)